پیش بینی جهش های قیمت در بازار برق و ارزیابی تأثیرات آن بر روی بازیگران بازار

در دهه های گذشته، تعداد زیادی از کشورها اقدام به تجدیدساختار و خصوصی سازی در بخش های مختلف صنعت برق خود نموده اند، که چالش ها و مشکلات متعددی را نیز به همراه داشته است. پیش از اقدام به تجدیدساختار، امکان رقابت آزاد در بازار برای بازیگران وجود نداشت و قیمت برق توسط نهاد های دولتی و قانون گذار بر اساس قیمت تولید، انتقال و توزیع توان مشخص می شد. بنابراین هیچ جهش قیمتی نیز وجود نداشت. به عبارتی جهش های قیمت نتیجه ی تلاش بازیگران بر سر کسب سود بیشتر است. تاکنون روش های زیادی برای پیش بینی قیمت نرمال برق در بازارهای تجدید ساختار به کار گرفته شده است اما به پیش بینی جهش قیمت چندان توجهی نشده است. به طور کلی پیش بینی جهش قیمت دارای دو مرحله است. اول پیش بینی وقوع جهش و سپس پیش بینی مقدار آن. در این پایان نامه روش های مختلفی برای این مهم آزموده شده اند که علاوه بر روش های پیش از این، روش های جدیدی را نیز، چه در زمینه ی پیش بینی وقوع و چه در پیش بینی مقدار جهش در بر می گیرد. همچنین در این پایان نامه روش جدیدی نیز برای پیش پردازش داده ها برای بهبود عملکرد پیش بینی جهش های قیمت به کار گرفته شده است.